WordPressバージョン3から追加された機能「カスタム投稿」(または「カスタムポスト」)を使うには、functions.phpにコードを追加する(これはまた別の記事で)か、プラグインを使うかになります。
そのプラグインは『Custom Post Type UI』です。
これを追加すると、管理画面の左メニューに『Custom Post Type』という項目が追加されます。これのサブメニュー『Add New』でカスタム投稿を新規追加できます。
投稿タイプ名は最重要と言えると思います。例えば、動画を追加するようなカスタム投稿を追加したかったら、投稿タイプ名に「movie」などを設定すると良いです。後々、テーマ編集でPHPファイルを記述する時に「post_type=movie」のような形式で呼び出します。ちなみにWordPress標準の『投稿』は『post』、『固定ページ』は『page』になります。
『ラベル』は、管理画面の左メニューに表示される時に使用されます。
『単数形のラベル』は、管理画面上部の管理バーなどで使用されます。
とりあえずこれらを設定するだけでカスタム投稿が使えるようになります。
『Advanced Label Options』『Advanced Options』の使用方法やページ内での表示方法はまた別記事で。